1. Kontraktsindexpriset är det vägda genomsnittet av de underliggande tillgångarna på större avistabörser, vilket återspeglar det faktiska marknadsvärdet på kontraktet och uppdateras kontinuerligt när avistapriset för de underliggande tillgångarna ändras.

2. Indexpriset är satt för att minska riskerna orsakade av prisfluktuationer och marknadsmanipulation och för att ge en mer stabil prisreferens. Till skillnad från det senaste priset på en tillgång kommer alla KCEX-kontrakt att välja spotpriset för den underliggande tillgången på större börser som källan till kontraktsindexet.

3 Om marknadsdata för en viss börs uppdateras långsamt eller priset avviker under lång tid, kommer spotprisdata från denna börs att exkluderas från beräkningen. Om datakvaliteten för de borttagna utbytena återställs kommer de att inkluderas i beräkningen igen.

4. Om spotpriset för en börs avviker från medianen för alla börser med ±3 % kommer KCEX att anta en prisskyddsmekanism och direkt exkludera spotpriset för den börsen (under extrema marknadsförhållanden kan plattformen justera medianavvikelseskoefficienten för vissa handelspar eller kanske inte vara bunden av detta arrangemang).

Specifik beräkningsformel

Indexpris = (Viktprocent av börs A * spotpris för den underliggande tillgången på börs A + Viktprocent av börs B * spotpris för den underliggande tillgången på börs B + … + Viktprocent av börs N * spotpris för den underliggande tillgången på börs N)

Vikt i procent av utbyte: i p>

Total vikt = Bytesvikt A + Bytesvikt B + … + Bytesvikt N

Observera att KCEX kommer att uppdatera indexkomponenterna och vikterna då och då Om extrema marknadsförhållanden eller onormala prisavvikelser uppstår, kommer KCEX att vidta ytterligare skyddsåtgärder, inklusive men inte begränsat till att ändra indexkomponenterna och vikterna.

Futures Trading Data