1 Cena indexu kontraktu je vážený priemer podkladových aktív na hlavných spotových burzách, ktorý odráža skutočnú trhovú hodnotu kontraktu a neustále sa aktualizuje podľa toho, ako sa mení spotová cena podkladových aktív.

2. Indexová cena je nastavená tak, aby znížila riziká spôsobené kolísaním cien a manipuláciou s trhom a poskytla stabilnejšiu cenovú referenciu. Na rozdiel od najnovšej ceny aktíva si všetky zmluvy KCEX vyberú spotovú cenu podkladového aktíva na veľkých burzách ako zdroj zmluvného indexu.

3 Ak sa trhové údaje určitej burzy aktualizujú pomaly alebo sa cena dlhodobo odchyľuje, údaje o spotovej cene tejto burzy budú z výpočtu vylúčené. Ak sa obnoví kvalita dát odstránených výmen, budú opäť zahrnuté do výpočtu.

4. Ak sa spotová cena burzy odchyľuje od mediánu všetkých búrz o ± 3 %, KCEX prijme mechanizmus cenovej ochrany a priamo vylúči spotovú cenu danej burzy (za extrémnych trhových podmienok môže platforma upraviť koeficient mediánovej odchýlky pre niektoré obchodné páry alebo nemusí byť viazaná týmto dojednaním).

Špecifický vzorec výpočtu

Indexová cena = (Hmotné percento výmeny A * spotová cena podkladového aktíva na burze A + Váhové percento výmeny B * spotová cena podkladového aktíva na burze B + … + Váhové percento výmeny N * spotová cena podkladového aktíva na burze N)

V tom:

Hmotnosť výmeny Váha = celková hmotnosť + ip výmeny B + … + Váha výmeny N

Upozorňujeme, že KCEX z času na čas aktualizuje komponenty indexu a váhy, ak sa vyskytnú extrémne podmienky na trhu alebo abnormálne cenové odchýlky, KCEX prijme dodatočné ochranné opatrenia, vrátane, ale nie výlučne, zmeny komponentov a váh indexu bez upozornenia.

História Poisťovacieho fondu futures