1. Cena futures indexu je vážená průměrná hodnota podkladového aktiva na hlavních spotových burzách. Odráží skutečnou tržní hodnotu futures a průběžně se aktualizuje se změnami spotové ceny podkladového aktiva.

2. Stanovení indexové ceny má za cíl snížit riziko způsobené kolísáním cen a manipulací s trhem a poskytnout stabilnější referenční cenu. Na rozdíl od poslední ceny aktiva KCEX vybírá spotové ceny podkladového aktiva na hlavních burzách jako zdroj cen futures indexu pro všechny futures.

3. Pokud jsou tržní data konkrétní burzy trvale pomalá v aktualizaci nebo se výrazně odchylují od jiných zdrojů, její údaje o spotových cenách budou z výpočtu vyloučeny. Pokud se kvalita dat z vyloučené burzy zlepší, bude znovu zvážena pro zahrnutí do výpočtu.

4. Pokud se spotová cena konkrétní burzy odchyluje od mediánu všech burz o více než ±3 %, KCEX aktivuje mechanismus ochrany ceny a přímo vyloučí spotovou cenu dané burzy. (V extrémních tržních podmínkách může platforma upravit koeficient střední odchylky pro určité obchodní páry nebo nemusí být vázána tímto ujednáním.)

Vzorec pro výpočet

Indexová cena = součet (hmotnosti Procento burzy A * Spotová cena Podkladového aktiva na burze A + Váhové procento burzy B * Spotová cena Podkladového aktiva na burze B + ... + Váhové procento burzy N * Spotová cena Podkladového aktiva Aktiva na burze N)

Kde:

Hmotnost procenta směny i = hmotnost burzy i / celková hmotnost

Celková hmotnost = součet (hmotnost směny A + Váha burzy B + ... + Váha burzy N)

Vezměte prosím na vědomí, že KCEX bude pravidelně aktualizovat složky indexu a váhy. V případě extrémních tržních podmínek nebo významných cenových odchylek může KCEX přijmout dodatečná ochranná opatření, včetně, ale nikoli výhradně, změny složek indexu a vah bez předchozího upozornění.

Historie sazeb financování futures